Сравнение MQLFX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | -0.14% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
MQLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и DHEIX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
MQLFX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
MQLFX
DHEIX
Сравнение MQLFX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 4.60 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 8.07 | -4.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 10.74 | -7.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 40.46 | -27.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 4.60 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 2.96 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.87 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и DHEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и DHEIX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и DHEIX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -12.33% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -4.87% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.27% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.77% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и DHEIX
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.38% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.73% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.15% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.52% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.28% | -0.13% |