PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPV с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Participation Investors (MPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MPV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Participation Investors (MPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPV
Barings Participation Investors		9.50%0.74%20.52%39.14%-10.73%31.93%-21.01%14.57%14.84%7.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MPV показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.14% соответственно.

MPV

1 день
1.52%
1 месяц
-7.05%
С начала года
9.50%
6 месяцев
-10.53%
1 год
11.69%
3 года*
21.13%
5 лет*
15.12%
10 лет*
10.08%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Participation Investors

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MPV:
MPV с MCIMPV с PCNMPV с BGTMPV с DHYA.LMPV с SCHDMPV с ADXMPV с USA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MPV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPV
Ранг доходности на риск MPV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.01

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.53

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.55

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

7.31

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между MPV и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPV и VOO

Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPV
Barings Participation Investors		8.51%9.31%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MPV и VOO

Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MPVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-33.99%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-11.98%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-24.52%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-33.99%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-5.55%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.72%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.55%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MPV и VOO

Barings Participation Investors (MPV) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

5.34%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

9.47%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

18.11%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.82%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

17.99%

+7.80%