PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPV с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPV с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Participation Investors (MPV) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MPV и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Participation Investors (MPV) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPV и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPV
Barings Participation Investors		9.50%0.74%20.52%39.14%-10.73%31.93%-21.01%14.57%14.84%7.04%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MPV показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.08% против 16.68% соответственно.

MPV

1 день
1.52%
1 месяц
-7.05%
С начала года
9.50%
6 месяцев
-10.53%
1 год
11.69%
3 года*
21.13%
5 лет*
15.12%
10 лет*
10.08%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Participation Investors

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MPV:
MPV с MCIMPV с PCNMPV с BGTMPV с DHYA.LMPV с SCHDMPV с USAMPV с VOO
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

MPV vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPV
Ранг доходности на риск MPV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPV c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPVADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.47

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.18

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.56

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

11.81

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPV vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPV и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPVADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.47

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.93

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между MPV и ADX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPV и ADX

Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPV
Barings Participation Investors		8.51%9.31%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MPV и ADX

Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPVADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-71.60%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-11.12%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-25.07%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-37.17%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-4.36%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-23.22%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.41%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MPV и ADX

Barings Participation Investors (MPV) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPVADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

6.64%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

10.77%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

18.76%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

17.23%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

17.96%

+7.83%