Сравнение MPV с TDIV
MPV (Barings Participation Investors) is a stock, while TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) is Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Over the past 10 years, MPV returned 9.40%/yr vs 18.80%/yr for TDIV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPV и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPV показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.40% против 18.80% соответственно.
MPV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 9.40%
TDIV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам MPV и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 8.21% | 0.74% | 20.52% | 39.14% | -10.73% | 31.93% | -21.01% | 14.57% | 14.84% | 7.04% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 18.34% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Correlation
The correlation between MPV and TDIV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPV vs. TDIV — Ранг доходности на риск
MPV
TDIV
Сравнение MPV c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPV | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.68 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.40 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPV и TDIV
Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPV | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -31.97% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.35% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -23.00% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -31.97% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -31.97% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -10.99% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -4.86% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.10% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPV и TDIV
Текущая волатильность для Barings Participation Investors (MPV) составляет 6.18%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что MPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPV | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 10.08% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 15.68% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 19.88% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 20.97% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 20.96% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPV и TDIV
Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности TDIV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 8.79% | 9.31% | 9.19% | 8.27% | 6.98% | 5.41% | 6.73% | 6.70% | 7.18% | 7.66% | 7.61% | 7.86% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.61% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
MPV and TDIV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (10.08%) compared to MPV (6.18%). In terms of maximum drawdown, MPV dropped -54.02% vs TDIV's -31.97%.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPV и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор