PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPV с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPV и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Participation Investors (MPV) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPV и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPV
Barings Participation Investors
7.87%0.74%20.52%39.14%-10.73%31.93%-21.01%14.57%14.84%7.04%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, MPV показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции MPV превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.27% соответственно.


MPV

1 день
4.00%
1 месяц
-9.36%
С начала года
7.87%
6 месяцев
-11.37%
1 год
5.34%
3 года*
20.53%
5 лет*
14.78%
10 лет*
9.92%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Barings Participation Investors

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

MPV vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPV
Ранг доходности на риск MPV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPV c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPVPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.20

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

-0.15

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.20

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

-0.66

+2.01

MPV vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPV на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPV и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPVPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.14

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между MPV и PCN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPV и PCN

Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности PCN в 11.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPV
Barings Participation Investors
8.63%9.31%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок MPV и PCN

Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


MPVPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-61.12%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-13.78%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-33.39%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-50.27%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-6.71%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.22%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.32%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MPV и PCN

Barings Participation Investors (MPV) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPVPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

5.81%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

8.64%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

15.69%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.55%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.97%

+3.82%