PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPV с PCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPV с PCN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Participation Investors (MPV) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPV или PCN.

Корреляция

Корреляция между MPV и PCN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPV и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Participation Investors (MPV) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPV:

1.22

PCN:

0.70

Коэф-т Сортино

MPV:

1.61

PCN:

0.82

Коэф-т Омега

MPV:

1.22

PCN:

1.19

Коэф-т Кальмара

MPV:

1.58

PCN:

0.68

Коэф-т Мартина

MPV:

4.82

PCN:

3.16

Индекс Язвы

MPV:

4.51%

PCN:

3.04%

Дневная вол-ть

MPV:

19.36%

PCN:

15.21%

Макс. просадка

MPV:

-54.02%

PCN:

-61.13%

Текущая просадка

MPV:

-2.38%

PCN:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, MPV показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции MPV превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.94% соответственно.

MPV

С начала года

0.70%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

6.93%

1 год

23.10%

5 лет

18.49%

10 лет

10.91%

PCN

С начала года

-1.67%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-4.14%

1 год

10.79%

5 лет

6.07%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPV и PCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPV
Ранг риск-скорректированной доходности MPV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPV c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPV на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PCN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPV и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPV и PCN

Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности PCN в 9.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPV
Barings Participation Investors		9.12%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%8.16%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		9.75%10.10%10.93%12.71%7.93%7.87%7.41%9.64%7.88%12.02%10.27%11.31%

Просадки

Сравнение просадок MPV и PCN

Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и PCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPV и PCN

Barings Participation Investors (MPV) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеют волатильность 5.62% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...