Сравнение MPV с PCN

С начала года, MPV показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции MPV превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPV на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPV и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MPV и PCN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности PCN в 11.23%

Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и PCN.

Barings Participation Investors (MPV) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.