Сравнение MPV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Participation Investors (MPV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MPV и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPV и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 9.50% | 0.74% | 20.52% | 39.14% | -10.73% | 31.93% | -21.01% | 14.57% | 14.84% | 7.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MPV показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.25% соответственно.
MPV
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- -10.53%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 10.08%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPV vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MPV
SCHD
Сравнение MPV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPV | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.32 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.05 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.55 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MPV и SCHD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPV и SCHD
Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 8.51% | 9.31% | 9.19% | 8.27% | 6.98% | 5.41% | 6.73% | 6.70% | 7.18% | 7.66% | 7.61% | 7.86% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MPV и SCHD
Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -33.37% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -12.74% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -16.85% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -33.37% | -20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -3.43% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -3.34% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 3.75% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPV и SCHD
Barings Participation Investors (MPV) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 2.33% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 7.96% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 15.69% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 14.40% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 16.70% | +9.09% |