Сравнение MPT с CXSE
MPT (Medical Properties Trust, Inc) is a stock, while CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) is China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Over the past 10 years, MPT returned -3.94%/yr vs 7.59%/yr for CXSE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPT и CXSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPT показывает доходность -0.59%, а CXSE немного ниже – -0.60%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: -3.94% против 7.59% соответственно.
MPT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- -3.94%
CXSE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам MPT и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -0.59% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -0.60% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
Correlation
The correlation between MPT and CXSE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between MPT and CXSE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. CXSE — Ранг доходности на риск
MPT
CXSE
Сравнение MPT c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.22 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и CXSE
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -70.01% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -17.70% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -32.12% | -37.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -64.47% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -70.01% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.54% | -46.83% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -27.87% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 8.73% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и CXSE
Текущая волатильность для Medical Properties Trust, Inc (MPT) составляет 6.44%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что MPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.10% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 15.22% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.30% | 21.69% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 32.35% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 28.71% | +12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и CXSE
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности CXSE в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.02% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
MPT Medical Properties Trust, Inc | 6.97% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
Часто задаваемые вопросы
MPT and CXSE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXSE has higher volatility (7.10%) compared to MPT (6.44%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs CXSE's -70.01%.
CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор