PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.46%/yr vs 13.54%/yr for RAAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%10.55%-9.38%11.79%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%6.71%1.51%14.17%

Correlation

The correlation between MPRO and RAAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.51

The correlation between MPRO and RAAX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MPRO и RAAX

Секторы
MPRO
RAAX

Коммуникационные услуги

19.8%
0.1%

Здравоохранение

18.8%
0.2%

Технологии

11.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
1.0%

Недвижимость

10.1%
5.0%

Финансовые услуги

9.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
0.5%

Промышленность

9.5%
28.6%

Сырьевые материалы

-

17.4%

Энергетика

-

32.6%

Коммунальные услуги

-

13.0%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
RAAX
0.1%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
RAAX
0.2%

Технологии

MPRO
11.9%
RAAX
1.7%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
RAAX
1.0%

Недвижимость

MPRO
10.1%
RAAX
5.0%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
RAAX
0.0%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
RAAX
0.5%

Промышленность

MPRO
9.5%
RAAX
28.6%

Сырьевые материалы

MPRO

-

RAAX
17.4%

Энергетика

MPRO

-

RAAX
32.6%

Коммунальные услуги

MPRO

-

RAAX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

MPRO vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPRORAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.75

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.57

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.64

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

21.06

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPRORAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MPRO и RAAX

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPRORAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-33.91%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.62%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-11.59%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-23.55%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.53%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-6.78%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.77%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и RAAX

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPRORAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.95%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

11.58%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

13.60%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

15.60%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

15.76%

-6.54%

Сравнение комиссий MPRO и RAAX

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и RAAX

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and RAAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.95%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.54% vs 5.46% for MPRO. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.54% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.88% for MPRO.

They also come from different issuers: Monarch and VanEck. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор