Сравнение MPRO с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
MPRO и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.52% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
MPRO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и RAAX
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
MPRO vs. RAAX — Ранг доходности на риск
MPRO
RAAX
Сравнение MPRO c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.30 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.93 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.27 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 16.54 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.30 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и RAAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и RAAX
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.94% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и RAAX
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -33.91% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -11.59% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -23.55% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.29% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -6.89% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.29% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и RAAX
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.86%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.55% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 12.14% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 16.45% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 15.66% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 15.86% | -6.56% |