Сравнение MPRO с RAA
MPRO (Monarch ProCap ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while RAA is actively managed. Over the past year, MPRO returned 12.85% vs 24.53% for RAA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 11.05%.
MPRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 5.93% | 6.21% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 11.05% | 12.12% |
Correlation
The correlation between MPRO and RAA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between MPRO and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. RAA — Ранг доходности на риск
MPRO
RAA
Сравнение MPRO c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.17 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 16.80 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.60 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.49 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и RAA
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -11.80% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.91% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.40% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -1.41% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.46% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и RAA
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.92% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 7.44% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 9.49% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 12.71% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 12.71% | -3.49% |
Сравнение комиссий MPRO и RAA
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и RAA
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности RAA в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPRO and RAA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAA has higher volatility (2.92%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs RAA's -11.80%.
On 1-year performance, RAA leads with 24.53% vs 12.85% for MPRO. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 24.53% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
RAA has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.88% for MPRO.
They also come from different issuers: Monarch and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор