PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с PTIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while PTIN tracks the Pacer Trendpilot International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.46%/yr vs 6.48%/yr for PTIN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 16.79%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

PTIN

1 день
-0.77%
1 месяц
6.96%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.03%
1 год
33.04%
3 года*
13.60%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и PTIN

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%10.55%-9.38%11.79%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		16.79%16.17%3.36%16.04%-15.98%8.84%

Correlation

The correlation between MPRO and PTIN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.57

The correlation between MPRO and PTIN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MPRO и PTIN

Секторы
MPRO
PTIN

Коммуникационные услуги

19.8%
3.2%

Здравоохранение

18.8%
8.7%

Технологии

11.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.1%

Недвижимость

10.1%
1.0%

Финансовые услуги

9.8%
26.5%

Потребительский защитный сектор

9.6%
5.7%

Промышленность

9.5%
17.6%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Энергетика

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
PTIN
3.2%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
PTIN
8.7%

Технологии

MPRO
11.9%
PTIN
15.8%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
PTIN
7.1%

Недвижимость

MPRO
10.1%
PTIN
1.0%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
PTIN
26.5%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
PTIN
5.7%

Промышленность

MPRO
9.5%
PTIN
17.6%

Сырьевые материалы

MPRO

-

PTIN
6.1%

Энергетика

MPRO

-

PTIN
5.7%

Коммунальные услуги

MPRO

-

PTIN
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ

Доходность на риск

MPRO vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROPTINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.04

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.80

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.88

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

10.99

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROPTINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MPRO и PTIN

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и PTIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-21.27%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.55%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-13.93%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-21.27%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.77%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.68%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.02%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и PTIN

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.75%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

13.85%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

16.27%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

14.39%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

13.90%

-4.68%

Сравнение комиссий MPRO и PTIN

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и PTIN

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PTIN в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and PTIN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.75%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs PTIN's -21.27%.

On 5-year performance, PTIN leads with 6.48% vs 5.46% for MPRO. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.48% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.88% for MPRO.

MPRO tracks Monarch ProCap Index, while PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index. They also come from different issuers: Monarch and Pacer. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.66% for PTIN.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и PTIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор