Сравнение MPRO с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
MPRO и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 1.34% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.53%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и MFUL
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
MPRO vs. MFUL — Ранг доходности на риск
MPRO
MFUL
Сравнение MPRO c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.69 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.94 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.94 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 3.33 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.69 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.20 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и MFUL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и MFUL
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MFUL в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и MFUL
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -16.41% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -3.77% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.13% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -9.80% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.06% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и MFUL
Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.89% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 3.10% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 4.75% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 4.22% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 4.22% | +5.08% |