Сравнение MPRO с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
MPRO и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.52% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 5.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPRO показывает доходность 2.52%, а IYLD немного ниже – 2.45%.
MPRO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и IYLD
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
MPRO vs. IYLD — Ранг доходности на риск
MPRO
IYLD
Сравнение MPRO c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.01 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.75 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.02 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 11.37 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и IYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и IYLD
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.94% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и IYLD
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -30.23% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -4.63% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -22.57% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.92% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.58% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.23% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и IYLD
Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеют волатильность 2.86% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.75% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 4.54% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 6.80% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 7.83% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 9.56% | -0.26% |