PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPRO с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPRO и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPRO и IYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF
2.52%9.33%8.37%10.55%-9.38%11.79%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%5.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPRO показывает доходность 2.52%, а IYLD немного ниже – 2.45%.


MPRO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.63%
3 года*
9.03%
5 лет*
5.81%
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monarch ProCap ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий MPRO и IYLD

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

MPRO vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPROIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.01

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.75

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.02

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

11.37

-4.61

MPRO vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPROIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.01

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между MPRO и IYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и IYLD

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPRO
Monarch ProCap ETF
1.94%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок MPRO и IYLD

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MPROIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-30.23%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.63%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-22.57%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.92%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.58%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.23%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и IYLD

Monarch ProCap ETF (MPRO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеют волатильность 2.86% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPROIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.75%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

4.54%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

6.80%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

7.83%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

9.56%

-0.26%