Сравнение MPRO с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
MPRO и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 6.60% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и HISF
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
MPRO vs. HISF — Ранг доходности на риск
MPRO
HISF
Сравнение MPRO c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.98 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.83 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.59 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.32 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и HISF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и HISF
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и HISF
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -3.86% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -2.90% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.96% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.86% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.70% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и HISF
Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.76% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 2.26% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 3.67% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 3.96% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 3.96% | +5.34% |