Сравнение MPL с SKRE
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - MPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. MPL is actively managed, while SKRE is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности MPL и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SKRE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -12.41%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -41.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.59%
Сравнение доходности по годам MPL и SKRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -18.65% |
Correlation
The correlation between MPL and SKRE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. SKRE — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение MPL c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и SKRE
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -79.33% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -78.34% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -48.67% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 46.03% | +81.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 55.04% | +72.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 55.04% | +72.34% |
Сравнение комиссий MPL и SKRE
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и SKRE
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.38% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and SKRE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
SKRE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for MPL.
MPL is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tuttle. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для MPL и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор