Сравнение MPL с NTSD
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MPL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | -2.53% |
Correlation
The correlation between MPL and NTSD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MPL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 3.59 | -4.18 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и NTSD
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -5.20% | -28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -3.72% | -30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -0.88% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 25.41% | +156.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 25.41% | +156.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 25.41% | +156.66% |
Сравнение комиссий MPL и NTSD
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и NTSD
Ни MPL, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPL and NTSD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
MPL and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MPL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор