Сравнение MPL с IWMY
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - MPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности MPL и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -45.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам MPL и IWMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -55.23% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 3.52% |
Correlation
The correlation between MPL and IWMY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. IWMY — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение MPL c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и IWMY
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -18.72% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -1.12% | -61.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.42% | -2.89% | -34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.88% | 16.21% | +112.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.88% | 15.81% | +113.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.88% | 15.81% | +113.07% |
Сравнение комиссий MPL и IWMY
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и IWMY
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 42.05% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and IWMY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
IWMY has the higher dividend yield at 42.05%, compared with 0.00% for MPL.
MPL is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.05% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для MPL и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор