Сравнение MPL с COIG
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности MPL и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -45.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COIG
- 1 день
- 18.62%
- 1 месяц
- 10.12%
- 6 месяцев
- -59.69%
- С начала года
- -59.67%
- 1 год
- -90.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.97%
Сравнение доходности по годам MPL и COIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -55.23% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -18.26% |
Correlation
The correlation between MPL and COIG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. COIG — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение MPL c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и COIG
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -93.79% | +29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -90.93% | +27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.42% | -55.37% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.88% | 135.15% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.88% | 144.57% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.88% | 144.57% | -15.69% |
Сравнение комиссий MPL и COIG
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и COIG
Ни MPL, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPL and COIG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
MPL and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для MPL и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор