PortfoliosLab logo
Сравнение MPGFX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MPGFX и VDIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MPGFX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
773.22%
702.70%
MPGFX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPGFX:

-0.05

VDIGX:

-0.44

Коэф-т Сортино

MPGFX:

0.11

VDIGX:

-0.41

Коэф-т Омега

MPGFX:

1.02

VDIGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

MPGFX:

-0.01

VDIGX:

-0.30

Коэф-т Мартина

MPGFX:

-0.04

VDIGX:

-0.79

Индекс Язвы

MPGFX:

6.98%

VDIGX:

8.88%

Дневная вол-ть

MPGFX:

18.80%

VDIGX:

17.36%

Макс. просадка

MPGFX:

-60.43%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

MPGFX:

-13.32%

VDIGX:

-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.34% против 6.14% соответственно.


MPGFX

С начала года

-6.06%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-12.10%

1 год

-0.84%

5 лет

7.35%

10 лет

4.34%

VDIGX

С начала года

-3.14%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-14.22%

1 год

-7.57%

5 лет

6.80%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MPGFX и VDIGX

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPGFX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MPGFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPGFX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.05
-0.44
MPGFX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и VDIGX

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VDIGX в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
4.09%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%3.37%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.93%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и VDIGX

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.32%
-16.20%
MPGFX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и VDIGX

Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.37%
4.96%
MPGFX
VDIGX