Сравнение MPGFX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPGFX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции VDIGX немного впереди с 11.54%.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и VDIGX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
MPGFX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
MPGFX
VDIGX
Сравнение MPGFX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.40 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 1.57 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и VDIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и VDIGX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и VDIGX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -45.23% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.57% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -16.18% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -32.98% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -7.10% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -6.67% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и VDIGX
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.19% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.66% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 14.50% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.85% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.69% | +2.38% |