Сравнение MPGFX с USIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и USAA International Fund (USIFX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. USIFX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и USIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и USIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
USIFX USAA International Fund | 2.45% | 33.11% | 4.75% | 17.47% | -15.92% | 14.83% | 3.26% | 22.76% | -14.15% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у USIFX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции MPGFX превзошли акции USIFX по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.12% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
USIFX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и USIFX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии USIFX в 1.02%.
Доходность на риск
MPGFX vs. USIFX — Ранг доходности на риск
MPGFX
USIFX
Сравнение MPGFX c USIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и USAA International Fund (USIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | USIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.63 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.18 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.23 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 8.70 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | USIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.63 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и USIFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и USIFX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности USIFX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
USIFX USAA International Fund | 11.87% | 12.16% | 5.44% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и USIFX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки USIFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и USIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | USIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -53.23% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.74% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -32.00% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -36.76% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -8.56% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -9.30% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и USIFX
Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.80%, в то время как у USAA International Fund (USIFX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | USIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.80% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.34% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 16.81% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.70% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.85% | +1.22% |