PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPGFX с SGOIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGFX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		-3.01%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		5.04%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции MPGFX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 8.44% соответственно.

MPGFX

1 день
0.80%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.22%
1 год
11.61%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.58%

SGOIX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
31.32%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с FMIMXMPGFX с NICSXMPGFX с VTSAXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQ
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MPGFX и SGOIX

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund

Доходность на риск

MPGFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.31

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.91

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.78

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

11.41

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.31

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.88

-0.57

Корреляция

Корреляция между MPGFX и SGOIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и SGOIX

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SGOIX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.62%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.05%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и SGOIX

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPGFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-35.54%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.35%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-21.39%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-24.79%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-7.82%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-4.57%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и SGOIX

Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 5.87% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPGFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.61%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.89%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

13.67%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

11.77%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

11.37%

+6.70%