PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGFX с MSCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPGFX с MSCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX).

MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и MSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGFX и MSCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		-3.78%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%
MSCFX
Mairs & Power Small Cap Fund		3.75%3.96%7.25%11.04%-14.06%30.31%8.82%21.12%-6.89%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у MSCFX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции MPGFX превзошли акции MSCFX по среднегодовой доходности: 11.50% против 8.67% соответственно.

MPGFX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-3.77%
1 год
11.34%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.50%

MSCFX

1 день
3.39%
1 месяц
-7.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.69%
1 год
21.33%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Growth Fund

Mairs & Power Small Cap Fund

Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с FMIMXMPGFX с NICSXMPGFX с VTSAXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQ
Часто сравнивают с MSCFX:
MSCFX с FDGRXMSCFX с MAPOXMSCFX с RYOTXMSCFX с DFISXMSCFX с HFCGXMSCFX с FSSNXMSCFX с VSCIX

Сравнение комиссий MPGFX и MSCFX

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MSCFX в 0.95%.

MSCFX
Mairs & Power Small Cap Fund
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund

Доходность на риск

MPGFX vs. MSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSCFX
Ранг доходности на риск MSCFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGFX c MSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGFXMSCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.83

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.35

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.59

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGFX vs. MSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSCFX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и MSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGFXMSCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Корреляция

Корреляция между MPGFX и MSCFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и MSCFX

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности MSCFX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.66%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%
MSCFX
Mairs & Power Small Cap Fund		2.19%2.27%2.17%0.67%6.48%11.25%2.04%3.11%4.78%3.43%1.90%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и MSCFX

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки MSCFX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и MSCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPGFXMSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-40.89%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-15.42%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-29.65%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-40.89%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-10.24%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-6.28%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.52%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и MSCFX

Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.80%, в то время как у Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPGFXMSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.04%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

15.09%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

25.58%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.18%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.91%

-4.84%