Сравнение MPEGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPEGX имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции VTI немного впереди с 13.69%.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPEGX и VTI
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MPEGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MPEGX
VTI
Сравнение MPEGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.52 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.54 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 7.30 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и VTI
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и VTI
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -55.45% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -12.30% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -25.36% | -47.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -35.00% | -40.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -5.54% | -39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -8.08% | -13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 2.60% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и VTI
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.48% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 9.75% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 19.02% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 17.41% | +22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 18.29% | +16.06% |