Сравнение MPEGX с VMFGX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.21%/yr vs 12.00%/yr for VMFGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции VMFGX по среднегодовой доходности: 14.21% против 12.00% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- 14.21%
VMFGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам MPEGX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.79% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.55% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between MPEGX and VMFGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between MPEGX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
MPEGX
VMFGX
Сравнение MPEGX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.00 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 11.86 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и VMFGX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -39.15% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -9.91% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -25.45% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -29.25% | -43.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -39.15% | -36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.28% | -1.61% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -5.69% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 2.50% | +10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и VMFGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 5.88% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 13.78% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 17.47% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.31% | 20.71% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 21.07% | +13.54% |
Сравнение комиссий MPEGX и VMFGX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и VMFGX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and VMFGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (9.66%) compared to VMFGX (5.88%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор