PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с TSDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции TSDUX по среднегодовой доходности: 13.09% против 2.58% соответственно.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с CBUDXTSDUX с BUSIXTSDUX с CPOAX

Сравнение комиссий MPEGX и TSDUX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TSDUX в 0.62%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

MPEGX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXTSDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.65

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.29

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.62

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.85

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

17.51

-16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TSDUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXTSDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.65

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

2.87

-3.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

2.39

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.38

-1.91

Корреляция

Корреляция между MPEGX и TSDUX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и TSDUX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и TSDUX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и TSDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-3.94%

-71.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-0.72%

-26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-1.72%

-71.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-3.94%

-71.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-0.41%

-44.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-0.19%

-20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

0.16%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и TSDUX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

0.39%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

0.80%

+21.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

1.56%

+30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

1.11%

+39.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

1.10%

+33.25%