PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MPEGX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с MSAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.16%/yr vs 9.78%/yr for MSAQX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MPEGX charges 0.72%/yr vs 1.10%/yr for MSAQX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у MSAQX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 14.16% против 9.78% соответственно.

MPEGX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
-1.44%
С начала года
2.60%
1 год
-5.57%
3 года*
21.33%
5 лет*
-4.49%
10 лет*
14.16%

MSAQX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
13.33%
1 год
5.93%
3 года*
9.24%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и MSAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		2.60%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		13.33%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%

Correlation

The correlation between MPEGX and MSAQX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.49

The correlation between MPEGX and MSAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с RPMGX
Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPOAXMSAQX с MINDX

Доходность на риск

MPEGX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPEGXMSAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.47

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.23

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.59

-0.89

MPEGX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MSAQX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MSAQX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MSAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-61.11%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-23.57%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-23.57%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-49.31%

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-61.11%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-34.72%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-24.52%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

9.31%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MSAQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 6.72%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.06%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

21.47%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

24.28%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.32%

24.95%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

22.64%

+11.98%

Сравнение комиссий MPEGX и MSAQX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MSAQX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MSAQX

Ни MPEGX, ни MSAQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPEGX and MSAQX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSAQX has higher volatility (9.06%) compared to MPEGX (6.72%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs MSAQX's -61.11%.

MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и MSAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор