Сравнение MSAQX с MINDX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and MINDX (Matthews India Fund) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while MINDX is a India Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, MSAQX returned 9.78%/yr vs 5.71%/yr for MINDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции MSAQX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.71% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.78%
MINDX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам MSAQX и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 13.33% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
MINDX Matthews India Fund | -8.14% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
Correlation
The correlation between MSAQX and MINDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. MINDX — Ранг доходности на риск
MSAQX
MINDX
Сравнение MSAQX c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAQX | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.36 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.82 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и MINDX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -72.18% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -21.96% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -26.51% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -26.51% | -22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -48.46% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -16.11% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.52% | -14.96% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 9.53% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и MINDX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.29% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 13.67% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 16.08% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 16.04% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 17.48% | +5.16% |
Сравнение комиссий MSAQX и MINDX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и MINDX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | 7.36% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and MINDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.06%) compared to MINDX (4.29%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs MINDX's -72.18%.
MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор