Сравнение MPEGX с MMGPX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MPEGX returned -6.85%/yr vs -7.54%/yr for MMGPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
MPEGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- 14.21%
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPEGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.79% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 29.19% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between MPEGX and MMGPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between MPEGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
MPEGX
MMGPX
Сравнение MPEGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.24 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.49 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и MMGPX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -75.38% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -27.79% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -29.27% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -72.70% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.28% | -41.72% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -30.29% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 13.66% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и MMGPX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 9.66% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 9.72% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 21.72% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 28.55% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.31% | 39.82% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 35.22% | -0.61% |
Сравнение комиссий MPEGX и MMGPX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и MMGPX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MPEGX and MMGPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to MPEGX (9.66%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs MMGPX's -75.38%.
MPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор