PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPAIX с TRRJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MPAIX returned 12.01%/yr vs 9.76%/yr for TRRJX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции MPAIX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.76% соответственно.

MPAIX

1 день
-1.85%
1 месяц
2.03%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-0.09%
3 года*
20.46%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
12.01%

TRRJX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.73%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPAIX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-4.07%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		8.73%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Correlation

The correlation between MPAIX and TRRJX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MPAIX and TRRJX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с GXXIXMPAIX с BPTRXMPAIX с TVRIXMPAIX с PRWCXMPAIX с FSPGX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO

Доходность на риск

MPAIX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.51

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.08

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.95

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.54

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TRRJX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.51

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.50

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и TRRJX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и TRRJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPAIXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-53.57%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-8.06%

-16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-12.52%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-25.85%

-38.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-30.14%

-33.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-0.55%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-6.65%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

2.06%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и TRRJX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPAIXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

2.98%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

8.83%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

10.46%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

12.84%

+22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

13.54%

+16.00%

Сравнение комиссий MPAIX и TRRJX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и TRRJX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

MPAIX and TRRJX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPAIX has higher volatility (7.87%) compared to TRRJX (2.98%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs TRRJX's -53.57%.

TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPAIX и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор