Сравнение MPAIX с TRRJX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MPAIX returned 11.80%/yr vs 9.60%/yr for TRRJX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for TRRJX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и TRRJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции MPAIX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.60% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.93%
- С начала года
- -2.76%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.80%
TRRJX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам MPAIX и TRRJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.76% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 9.07% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
Correlation
The correlation between MPAIX and TRRJX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between MPAIX and TRRJX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск
MPAIX
TRRJX
Сравнение MPAIX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAIX | TRRJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.65 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.25 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и TRRJX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и TRRJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -53.57% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -8.06% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -12.52% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -25.85% | -38.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -30.14% | -33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -0.43% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -6.62% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 2.10% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и TRRJX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 2.91% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 8.76% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 11.06% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 12.93% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 13.46% | +16.17% |
Сравнение комиссий MPAIX и TRRJX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и TRRJX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and TRRJX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.40%) compared to TRRJX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs TRRJX's -53.57%.
TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и TRRJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор