Сравнение MPAIX с FSPGX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MPAIX returned -2.53%/yr vs 13.59%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 3.18%.
MPAIX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -7.21%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 11.71%
FSPGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPAIX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -8.38% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 3.18% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between MPAIX and FSPGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between MPAIX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
MPAIX
FSPGX
Сравнение MPAIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAIX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.32 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 4.33 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и FSPGX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -32.66% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -16.17% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -23.32% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -32.66% | -31.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -5.35% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -6.36% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 4.92% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и FSPGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 5.94% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 12.61% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 16.21% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 21.61% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 21.56% | +8.08% |
Сравнение комиссий MPAIX и FSPGX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и FSPGX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSPGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and FSPGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (9.31%) compared to FSPGX (5.94%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор