PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPAIX с PRWCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPAIX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-12.91%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-2.88%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -12.91%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPAIX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции PRWCX немного впереди с 11.44%.

MPAIX

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-12.91%
6 месяцев
-20.23%
1 год
7.16%
3 года*
20.07%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
11.12%

PRWCX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
5.63%
1 год
16.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с TVRIXMPAIX с BBLIXMPAIX с BPTRXMPAIX с FSPGXMPAIX с EFCNX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий MPAIX и PRWCX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

MPAIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.28

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.38

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.59

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

10.61

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.28

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.88

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.91

-0.49

Корреляция

Корреляция между MPAIX и PRWCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и PRWCX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.19%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и PRWCX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPAIXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-41.77%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-6.32%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-17.07%

-47.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-26.86%

-37.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.86%

-4.14%

-17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-3.34%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

1.66%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и PRWCX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPAIXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.66%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

9.78%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

13.57%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

13.23%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

12.98%

+16.37%