- ISIN
- US61756E7849
- CUSIP
- 61756E784
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 июн. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) снизился на 2.3% с начала года. Текущая цена акции MPAIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) показал доход в -2.26% с начала года и 0.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPAIX составила 12.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 12.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MPAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MPAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.71% | -2.84% | -2.84% | 5.12% | 7.38% | -0.61% | -2.26% | ||||||
| 2025 | 10.39% | -5.79% | -10.40% | 7.49% | 13.19% | 6.83% | 2.01% | -1.36% | 4.28% | 3.24% | -9.52% | 0.20% | 18.96% |
| 2024 | -1.98% | 11.87% | 0.93% | -9.55% | -2.37% | 3.70% | 0.95% | 3.98% | 5.31% | 4.29% | 19.44% | -2.40% | 36.20% |
| 2023 | 15.70% | -2.64% | 5.87% | -5.06% | 10.44% | 7.93% | 6.61% | -11.09% | -5.94% | -7.07% | 19.88% | 9.12% | 46.28% |
| 2022 | -18.26% | -4.05% | -4.37% | -19.46% | -15.19% | -9.19% | 13.70% | 1.69% | -10.35% | 5.00% | -0.71% | -9.01% | -54.25% |
| 2021 | -1.94% | 5.66% | -6.07% | 5.13% | -2.35% | 8.61% | -0.13% | 1.49% | -6.60% | 5.11% | -4.52% | -7.77% | -4.91% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio has an annualized alpha of 1.65%, beta of 1.06, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2008.
- This fund captured 105.06% of S&P 500 Index gains and 100.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 105.06%
- Участие в снижении
- 100.66%
Комиссия
Комиссия MPAIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPAIX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.93 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 13.52 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.36 | $0.00 | $3.43 | $7.78 | $2.23 | $0.98 | $0.95 | $1.59 | $0.38 | $1.55 |
Дивидендный доход | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.78 | $7.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio показал максимальную просадку в 64.09%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio составляет 12.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -64.09%июнь 2022 г. | 7mo 1d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.55%март 2009 г. | 8mo 10d | 1y 1mo | 1y 9moиюль 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -28.45%март 2020 г. | 25d | 1mo 23d | 2mo 18dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.82%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 2mo 19d | 5mo 16dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.74%май 2021 г. | 2mo 26d | 2mo 11d | 5mo 7dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| MPAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -56.78% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -9.10% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -18.90% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -25.43% | -38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -33.92% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -0.74% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -10.72% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 1.97% | +9.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MPAIX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPAIX