PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPAIX с CPODX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPAIX returned 11.71%/yr vs 16.75%/yr for CPODX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у CPODX с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям CPODX по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.75% соответственно.

MPAIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-11.08%
1 год
-8.81%
3 года*
17.82%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
11.71%

CPODX

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-7.78%
1 год
-0.04%
3 года*
25.40%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPAIX и CPODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-8.35%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-3.80%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%

Correlation

The correlation between MPAIX and CPODX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.93

The correlation between MPAIX and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с GXXIXMPAIX с BPTRXMPAIX с PRWCXMPAIX с TVRIXMPAIX с TRLGXMPAIX с FSPGX
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с JPEFCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAX

Доходность на риск

MPAIX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPAIXCPODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.06

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.29

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.06

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

0.12

-0.71

MPAIX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CPODX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и CPODX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и CPODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPAIXCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-84.51%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-28.28%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-31.37%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-70.71%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-71.26%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-22.92%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-38.42%

+24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

13.53%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и CPODX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) составляет 9.30%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPAIXCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

10.68%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

22.84%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

29.97%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

39.91%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

34.19%

-4.57%

Сравнение комиссий MPAIX и CPODX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и CPODX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MPAIX and CPODX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CPODX has higher volatility (10.68%) compared to MPAIX (9.30%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs CPODX's -84.51%.

CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPAIX и CPODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор