Сравнение MPAIX с CPODX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPAIX returned 12.22%/yr vs 17.07%/yr for CPODX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и CPODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у CPODX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям CPODX по среднегодовой доходности: 12.22% против 17.07% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 12.22%
CPODX
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам MPAIX и CPODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.26% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 1.47% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
Correlation
The correlation between MPAIX and CPODX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between MPAIX and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. CPODX — Ранг доходности на риск
MPAIX
CPODX
Сравнение MPAIX c CPODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAIX | CPODX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 0.77 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAIX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и CPODX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и CPODX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -84.51% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -28.28% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -31.37% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -70.71% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -71.26% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -18.69% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -38.45% | +24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 13.08% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и CPODX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) составляет 7.65%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.12% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 21.86% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 28.82% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 39.75% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 34.09% | -4.55% |
Сравнение комиссий MPAIX и CPODX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и CPODX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MPAIX and CPODX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPODX has higher volatility (9.12%) compared to MPAIX (7.65%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs CPODX's -84.51%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и CPODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор