PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPAIX с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, MPAIX returned 12.22%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MPAIX charges 0.85%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%. За последние 10 лет акции MPAIX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 12.22% против -4.73% соответственно.

MPAIX

1 день
-2.33%
1 месяц
3.99%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-4.73%
1 год
0.98%
3 года*
21.21%
5 лет*
0.66%
10 лет*
12.22%

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPAIX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-2.26%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between MPAIX and BTAL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.47

The correlation between MPAIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с CPODXMPAIX с GXXIXMPAIX с BPTRXMPAIX с TVRIXMPAIX с PRWCXMPAIX с FSPGXMPAIX с TRLGX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

MPAIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-1.72

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-2.70

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.72

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.99

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.72

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-1.72

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.24

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и BTAL

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPAIXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-50.28%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-37.50%

+13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-45.16%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-45.16%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-50.28%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-49.93%

+37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-21.95%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

21.54%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и BTAL

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 7.65% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPAIXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.54%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

15.38%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

21.59%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

18.75%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

17.23%

+12.31%

Сравнение комиссий MPAIX и BTAL

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и BTAL

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%

Часто задаваемые вопросы

MPAIX and BTAL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPAIX has higher volatility (7.65%) compared to BTAL (7.54%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs BTAL's -50.28%.

MPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPAIX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор