Сравнение MPAIX с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPAIX и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -12.88% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции MPAIX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 11.12% против -3.26% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 11.12%
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPAIX и BTAL
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
MPAIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск
MPAIX
BTAL
Сравнение MPAIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAIX | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -1.42 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | -2.16 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.77 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.92 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.25 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -1.42 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.17 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между MPAIX и BTAL составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и BTAL
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и BTAL
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPAIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -41.01% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -34.94% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -34.94% | -29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -41.01% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -40.18% | +18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -21.67% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 25.73% | -16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и BTAL
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPAIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.72% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 15.84% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 22.50% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 18.36% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 17.04% | +12.31% |