PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPAIX с BTAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, MPAIX returned 11.71%/yr vs -5.51%/yr for BTAL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. MPAIX charges 0.85%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%. За последние 10 лет акции MPAIX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 11.71% против -5.51% соответственно.

MPAIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-11.08%
1 год
-8.81%
3 года*
17.82%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
11.71%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPAIX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-8.35%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between MPAIX and BTAL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.48

The correlation between MPAIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с CPODXMPAIX с GXXIXMPAIX с BPTRXMPAIX с PRWCXMPAIX с TVRIXMPAIX с TRLGXMPAIX с FSPGX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

MPAIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPAIXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-1.58

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-2.46

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.74

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.96

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-1.81

+1.22

MPAIX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и BTAL

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPAIXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-52.70%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-37.60%

+13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-47.83%

+20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-47.83%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-52.70%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-51.27%

+33.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-22.06%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

20.14%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и BTAL

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 9.30% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPAIXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

9.29%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

16.70%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

22.83%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

19.10%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

17.35%

+12.27%

Сравнение комиссий MPAIX и BTAL

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и BTAL

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BTAL в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%

Часто задаваемые вопросы

MPAIX and BTAL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPAIX has higher volatility (9.30%) compared to BTAL (9.29%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs BTAL's -52.70%.

MPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPAIX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор