Сравнение MPAIX с BTAL
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, MPAIX returned 11.80%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MPAIX charges 0.85%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции MPAIX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 11.80% против -4.73% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.93%
- С начала года
- -2.76%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.80%
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам MPAIX и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.76% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between MPAIX and BTAL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.47 |
The correlation between MPAIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск
MPAIX
BTAL
Сравнение MPAIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAIX | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.83 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.56 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и BTAL
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -52.70% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -34.57% | +10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -47.83% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -47.83% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -52.70% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -48.54% | +35.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -22.17% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 18.24% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и BTAL
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) составляет 7.40%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.79% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 17.46% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 23.44% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 19.27% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 17.39% | +12.24% |
Сравнение комиссий MPAIX и BTAL
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и BTAL
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and BTAL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to MPAIX (7.40%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs BTAL's -52.70%.
MPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор