Сравнение MPAIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPAIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -15.92% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | -0.92% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
MPAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- 10.73%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPAIX и SWLGX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
MPAIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MPAIX
SWLGX
Сравнение MPAIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.10 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.72 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.51 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.56 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MPAIX и SWLGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и SWLGX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и SWLGX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPAIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -32.69% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -16.16% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -32.69% | -31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -16.16% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -7.13% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.62% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и SWLGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPAIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.38% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 11.82% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 22.31% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 21.47% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 22.78% | +6.55% |