Сравнение MPAIX с TVRIX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPAIX returned 12.01%/yr vs 10.21%/yr for TVRIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPAIX charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции MPAIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.21% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 12.01%
TVRIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам MPAIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -4.07% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 11.50% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Correlation
The correlation between MPAIX and TVRIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.71 |
The correlation between MPAIX and TVRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
MPAIX
TVRIX
Сравнение MPAIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.10 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 14.21 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.59 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и TVRIX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -39.36% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -8.45% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -24.87% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -24.87% | -39.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -39.36% | -24.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -0.54% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -6.05% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 1.84% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и TVRIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 3.27% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 7.89% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 10.09% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 14.43% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 17.82% | +11.72% |
Сравнение комиссий MPAIX и TVRIX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и TVRIX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TVRIX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.64% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and TVRIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.87%) compared to TVRIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор