PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPAIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPAIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-12.88%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.12% против 16.68% соответственно.

MPAIX

1 день
3.62%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-19.04%
1 год
9.54%
3 года*
20.08%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
11.12%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с BPTRXMPAIX с MRFOXMPAIX с AMRGXMPAIX с FSPGXMPAIX с TRBCX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MPAIX и ADX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

MPAIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.47

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.18

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.56

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

11.81

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.47

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между MPAIX и ADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и ADX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и ADX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPAIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-71.60%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-11.12%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-25.07%

-39.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-37.17%

-26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-4.36%

-17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-23.22%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

2.41%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и ADX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPAIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.64%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

10.77%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

18.76%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

17.23%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

17.96%

+11.39%