Сравнение MPAIX с ADX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - MPAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, MPAIX returned 12.01%/yr vs 18.12%/yr for ADX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.01% против 18.12% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 12.01%
ADX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам MPAIX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -4.07% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.11% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between MPAIX and ADX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between MPAIX and ADX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. ADX — Ранг доходности на риск
MPAIX
ADX
Сравнение MPAIX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAIX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.33 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 17.70 | -17.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.45 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.00 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и ADX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -71.60% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -10.16% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -18.29% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -25.07% | -39.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -37.17% | -26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -1.05% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -23.13% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 1.91% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и ADX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 3.70% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.63% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 13.82% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 17.30% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 18.02% | +11.52% |
Сравнение комиссий MPAIX и ADX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и ADX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and ADX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.87%) compared to ADX (3.70%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор