Сравнение LYSDY с CTGO
LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) and CTGO (Contango Ore, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LYSDY in Other Industrial Metals & Mining, CTGO in Gold. Over the past 10 years, LYSDY returned 69.79%/yr vs 4.73%/yr for CTGO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSDY и CTGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSDY показывает доходность 32.41%, что значительно выше, чем у CTGO с доходностью -39.91%. За последние 10 лет акции LYSDY превзошли акции CTGO по среднегодовой доходности: 69.79% против 4.73% соответственно.
LYSDY
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 65.16%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 69.79%
CTGO
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -46.17%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение доходности по годам LYSDY и CTGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 32.41% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
CTGO Contango Ore, Inc. | -39.91% | 163.57% | -44.67% | -20.99% | -10.47% | 36.53% | 29.31% | -17.14% | -3.58% | -7.40% |
Correlation
The correlation between LYSDY and CTGO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.06 |
Over the past year, LYSDY and CTGO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LYSDY:
$11.05B
CTGO:
$193.81M
LYSDY:
A$0.13
CTGO:
-$1.87
LYSDY:
4.58
CTGO:
0.85
LYSDY:
A$1.19B
CTGO:
$0.00
LYSDY:
A$301.27M
CTGO:
-$158.43K
LYSDY:
A$236.57M
CTGO:
-$20.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSDY vs. CTGO — Ранг доходности на риск
LYSDY
CTGO
Сравнение LYSDY c CTGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и Contango Ore, Inc. (CTGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSDY | CTGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.38 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.81 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYSDY и CTGO
Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CTGO в -86.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и CTGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSDY | CTGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -86.86% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -55.20% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.39% | -66.91% | +20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -72.48% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -72.87% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -52.05% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.33% | -39.11% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.03% | 25.72% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSDY и CTGO
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) составляет 13.96%, в то время как у Contango Ore, Inc. (CTGO) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSDY | CTGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 18.07% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 53.25% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.26% | 64.32% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 61.69% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.36% | 75.50% | +202.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSDY и CTGO
Ни LYSDY, ни CTGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYSDY и CTGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и Contango Ore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYSDY and CTGO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTGO has higher volatility (18.07%) compared to LYSDY (13.96%). In terms of maximum drawdown, LYSDY dropped -99.93% vs CTGO's -86.86%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSDY и CTGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор