Сравнение LYSDY с CTGO
LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) and CTGO (Contango Ore, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LYSDY in Other Industrial Metals & Mining, CTGO in Gold. Over the past 10 years, LYSDY returned 74.74%/yr vs 5.36%/yr for CTGO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSDY и CTGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSDY показывает доходность 58.89%, что значительно выше, чем у CTGO с доходностью -43.85%. За последние 10 лет акции LYSDY превзошли акции CTGO по среднегодовой доходности: 74.74% против 5.36% соответственно.
LYSDY
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 58.89%
- 6 месяцев
- 54.23%
- 1 год
- 121.03%
- 3 года*
- 40.33%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 74.74%
CTGO
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -28.01%
- С начала года
- -43.85%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам LYSDY и CTGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 58.89% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
CTGO Contango Ore, Inc. | -43.85% | 163.57% | -44.67% | -20.99% | -10.47% | 36.53% | 29.31% | -17.14% | -3.58% | -7.40% |
Correlation
The correlation between LYSDY and CTGO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.06 |
Over the past year, LYSDY and CTGO have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LYSDY:
$12.92B
CTGO:
$255.69M
LYSDY:
A$0.14
CTGO:
-$1.96
LYSDY:
5.56
CTGO:
0.80
LYSDY:
A$1.19B
CTGO:
$0.00
LYSDY:
A$301.27M
CTGO:
-$158.43K
LYSDY:
A$236.57M
CTGO:
-$20.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSDY vs. CTGO — Ранг доходности на риск
LYSDY
CTGO
Сравнение LYSDY c CTGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и Contango Ore, Inc. (CTGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSDY | CTGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.49 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.20 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYSDY и CTGO
Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CTGO в -86.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и CTGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSDY | CTGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -86.86% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -55.20% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.39% | -66.98% | +20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -72.48% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -72.87% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.48% | -55.20% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.43% | -39.06% | -45.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 22.58% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSDY и CTGO
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) составляет 14.19%, в то время как у Contango Ore, Inc. (CTGO) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSDY | CTGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 20.66% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.03% | 52.89% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 63.17% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 61.35% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.61% | 76.57% | +202.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSDY и CTGO
Ни LYSDY, ни CTGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYSDY и CTGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и Contango Ore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYSDY and CTGO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTGO has higher volatility (20.66%) compared to LYSDY (14.19%). In terms of maximum drawdown, LYSDY dropped -99.93% vs CTGO's -86.86%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSDY и CTGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор