Сравнение LYSDY с USAR
LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, LYSDY returned 143.25% vs 161.84% for USAR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSDY и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSDY показывает доходность 61.19%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 127.73%.
LYSDY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 143.25%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 77.07%
USAR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 127.73%
- 6 месяцев
- 55.03%
- 1 год
- 161.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYSDY и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 61.19% | 109.37% | -18.22% | 2.88% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 127.73% | 3.66% | 11.13% | 2.58% |
Correlation
The correlation between LYSDY and USAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between LYSDY and USAR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYSDY:
$0.14
USAR:
-$4.85
LYSDY:
10.76
USAR:
7.27
LYSDY:
$1.19B
USAR:
$319.83M
LYSDY:
$301.27M
USAR:
$253.66M
LYSDY:
$236.57M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSDY vs. USAR — Ранг доходности на риск
LYSDY
USAR
Сравнение LYSDY c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYSDY | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.35 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 3.90 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYSDY | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.33 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок LYSDY и USAR
Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSDY | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -69.23% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -69.23% | +22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -29.94% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.54% | -18.62% | -65.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 41.66% | -19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSDY и USAR
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) составляет 15.56%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSDY | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 29.45% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.01% | 80.80% | -37.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 122.95% | -57.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 104.37% | -53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.58% | 104.37% | +174.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSDY и USAR
Ни LYSDY, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYSDY и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYSDY and USAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (29.45%) compared to LYSDY (15.56%). In terms of maximum drawdown, LYSDY dropped -99.93% vs USAR's -69.23%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSDY и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор