Сравнение LYSDY с ARRNF
LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, LYSDY returned 18.99%/yr vs 66.99%/yr for ARRNF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSDY и ARRNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSDY показывает доходность 32.41%, что значительно выше, чем у ARRNF с доходностью 23.67%.
LYSDY
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 65.16%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 69.79%
ARRNF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 66.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYSDY и ARRNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 32.41% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 102.67% |
ARRNF American Rare Earths Limited | 23.67% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 550.00% | -20.00% |
Correlation
The correlation between LYSDY and ARRNF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between LYSDY and ARRNF shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYSDY:
$11.05B
ARRNF:
$150.91M
LYSDY:
A$0.13
ARRNF:
-A$0.02
LYSDY:
4.58
ARRNF:
4.29
LYSDY:
A$1.19B
ARRNF:
-A$128.85K
LYSDY:
A$301.27M
ARRNF:
-A$385.87K
LYSDY:
A$236.57M
ARRNF:
-A$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSDY vs. ARRNF — Ранг доходности на риск
LYSDY
ARRNF
Сравнение LYSDY c ARRNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSDY | ARRNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.28 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.36 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYSDY и ARRNF
Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ARRNF в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и ARRNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSDY | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -83.01% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -69.13% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.39% | -69.13% | +22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -83.01% | +24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -61.83% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.33% | -46.50% | -37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.03% | 53.07% | -30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSDY и ARRNF
Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с American Rare Earths Limited (ARRNF) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSDY | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 10.80% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 42.60% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.26% | 120.80% | -56.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 314.82% | -264.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.36% | 287.69% | -9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSDY и ARRNF
Ни LYSDY, ни ARRNF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYSDY и ARRNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYSDY and ARRNF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYSDY has higher volatility (13.96%) compared to ARRNF (10.80%). In terms of maximum drawdown, LYSDY dropped -99.93% vs ARRNF's -83.01%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSDY и ARRNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор