Сравнение MP с HDV
MP (MP Materials Corp.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, MP returned 16.72%/yr vs 10.32%/yr for HDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 12.69%.
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам MP и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | 9.21% |
Correlation
The correlation between MP and HDV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between MP and HDV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. HDV — Ранг доходности на риск
MP
HDV
Сравнение MP c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 11.02 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MP и HDV
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -37.04% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -5.18% | -48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -10.49% | -48.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -15.42% | -66.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -2.54% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -3.09% | -39.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.40% | 1.85% | +29.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и HDV
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 3.19% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 7.56% | +42.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.94% | 9.73% | +84.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.57% | 12.82% | +56.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 15.73% | +56.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и HDV
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MP and HDV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.38%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs HDV's -37.04%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор