Сравнение MP с HDV
MP (MP Materials Corp.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, MP returned 6.56%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам MP и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | 8.86% |
Correlation
The correlation between MP and HDV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between MP and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. HDV — Ранг доходности на риск
MP
HDV
Сравнение MP c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.49 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.27 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и HDV
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -37.04% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -5.18% | -48.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.53% | -10.49% | -47.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -15.42% | -66.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.92% | 0.00% | -53.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -3.07% | -39.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 1.89% | +32.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и HDV
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 5.12% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 8.63% | +42.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 10.72% | +63.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.74% | 12.95% | +56.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 15.77% | +56.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и HDV
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MP and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (15.90%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор