PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTO с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с FTXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. MOTO is actively managed, while FTXR is passively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.40%/yr vs 6.75%/yr for FTXR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 15.10%.

MOTO

1 день
-0.35%
1 месяц
6.44%
С начала года
31.05%
6 месяцев
30.26%
1 год
55.92%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и FTXR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.05%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%-1.13%

Correlation

The correlation between MOTO and FTXR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.77

The correlation between MOTO and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTO и FTXR

Секторы
MOTO
FTXR

Технологии

45.6%

-

Потребительский циклический сектор

23.5%
32.4%

Промышленность

12.8%
67.1%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MOTO
45.6%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

MOTO
23.5%
FTXR
32.4%

Промышленность

MOTO
12.8%
FTXR
67.1%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.4%
FTXR

-

Сырьевые материалы

MOTO
3.8%
FTXR

-

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.3%
FTXR

-

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
FTXR

-

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
FTXR

-

Энергетика

MOTO

-

FTXR
0.6%

Здравоохранение

MOTO

-

FTXR

-

Недвижимость

MOTO

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

MOTO vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTOFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.07

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.88

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.10

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

10.47

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTO vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTOFTXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MOTO и FTXR

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-52.06%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-14.49%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-29.71%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-33.96%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.64%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-11.06%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.29%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и FTXR

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.59%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

16.48%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

21.77%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

23.85%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

24.74%

+1.55%

Сравнение комиссий MOTO и FTXR

MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и FTXR

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FTXR в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.81%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and FTXR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.60%) compared to FTXR (6.59%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.40% vs 6.75% for FTXR. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.40% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.81% for MOTO.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while FTXR is Industrials Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.60% for FTXR.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор