Сравнение MOTI с VGLT
MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.54%/yr vs -1.21%/yr for VGLT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции MOTI превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 6.54% против -1.21% соответственно.
MOTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 6.54%
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
Сравнение доходности по годам MOTI и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -7.33% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between MOTI and VGLT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | -0.08 |
The correlation between MOTI and VGLT shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTI vs. VGLT — Ранг доходности на риск
MOTI
VGLT
Сравнение MOTI c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOTI | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.19 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOTI и VGLT
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTI | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -46.18% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -7.01% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -17.68% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -40.98% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -46.18% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -36.55% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -15.09% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.78% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и VGLT
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTI | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.69% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 6.09% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 8.78% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 14.57% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 13.82% | +4.22% |
Сравнение комиссий MOTI и VGLT
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и VGLT
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VGLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.48% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.59% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
MOTI and VGLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOTI has higher volatility (3.50%) compared to VGLT (2.69%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, MOTI leads with 6.54% vs -1.21% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MOTI has performed better with a 6.54% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.
VGLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.48% for MOTI.
MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGLT is Government Bonds. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.03% for VGLT.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTI и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор