PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MOTI tracks the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.17%/yr vs 10.05%/yr for SPDW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 6.17% против 10.05% соответственно.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between MOTI and SPDW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between MOTI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTI и SPDW

Секторы
MOTI
SPDW

Потребительский защитный сектор

23.4%
5.7%

Промышленность

22.2%
19.2%

Здравоохранение

15.1%
8.3%

Технологии

10.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.8%

Сырьевые материалы

5.8%
7.3%

Финансовые услуги

3.2%
22.9%

Энергетика

-

5.5%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
SPDW
5.7%

Промышленность

MOTI
22.2%
SPDW
19.2%

Здравоохранение

MOTI
15.1%
SPDW
8.3%

Технологии

MOTI
10.5%
SPDW
13.7%

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
SPDW
7.8%

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
SPDW
3.8%

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
SPDW
7.3%

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
SPDW
22.9%

Энергетика

MOTI

-

SPDW
5.5%

Недвижимость

MOTI

-

SPDW
2.5%

Коммунальные услуги

MOTI

-

SPDW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

MOTI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.06

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.85

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.77

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

10.83

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.06

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MOTI и SPDW

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-60.02%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.55%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-13.53%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-30.21%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-34.98%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-0.56%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-12.91%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.95%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и SPDW

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 4.21%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.44%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.17%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.58%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.49%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.25%

+0.83%

Сравнение комиссий MOTI и SPDW

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и SPDW

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and SPDW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.44%) compared to MOTI (4.21%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.05% vs 6.17% for MOTI. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.05% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.86% for SPDW.

MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор