Сравнение MOTI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
MOTI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.48% соответственно.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и SPDW
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
MOTI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
MOTI
SPDW
Сравнение MOTI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.80 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.46 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.77 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 10.76 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.80 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и SPDW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и SPDW
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и SPDW
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -60.02% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.55% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -30.21% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -34.98% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -7.11% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -13.01% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.97% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и SPDW
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.85% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 11.62% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.61% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.27% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.16% | +0.96% |