PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTI с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MOTI returned 3.94% vs 33.19% for IFLO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

MOTI

1 день
0.58%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
-9.80%
С начала года
-5.18%
1 год
3.94%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.43%

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и IFLO

2026 (YTD)2025
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-5.18%10.73%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between MOTI and IFLO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between MOTI and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTI и IFLO

Секторы
MOTI
IFLO

Промышленность

23.0%
18.1%

Потребительский защитный сектор

20.9%
2.8%

Здравоохранение

13.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
13.8%

Технологии

10.6%
21.5%

Сырьевые материалы

9.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.7%

Финансовые услуги

3.4%
1.1%

Энергетика

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

MOTI
23.0%
IFLO
18.1%

Потребительский защитный сектор

MOTI
20.9%
IFLO
2.8%

Здравоохранение

MOTI
13.0%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

MOTI
12.6%
IFLO
13.8%

Технологии

MOTI
10.6%
IFLO
21.5%

Сырьевые материалы

MOTI
9.3%
IFLO
11.3%

Коммуникационные услуги

MOTI
7.3%
IFLO
6.7%

Финансовые услуги

MOTI
3.4%
IFLO
1.1%

Энергетика

MOTI

-

IFLO
12.1%

Недвижимость

MOTI

-

IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

MOTI

-

IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

MOTI vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTIIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.29

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.33

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

5.18

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

17.40

-16.86

MOTI vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTI и IFLO

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-6.44%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-6.44%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-1.99%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-1.29%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

1.91%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и IFLO

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.21%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.02%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

14.56%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.53%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

14.53%

+3.22%

Сравнение комиссий MOTI и IFLO

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и IFLO

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.40%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and IFLO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (4.61%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 3.94% for MOTI. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: VanEck and VictoryShares. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор