PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MOTI tracks the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.17%/yr vs 11.00%/yr for IDOG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 6.17% против 11.00% соответственно.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between MOTI and IDOG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.77

The correlation between MOTI and IDOG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTI и IDOG

Секторы
MOTI
IDOG

Потребительский защитный сектор

23.4%
9.4%

Промышленность

22.2%
11.7%

Здравоохранение

15.1%
9.3%

Технологии

10.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.9%

Сырьевые материалы

5.8%
10.0%

Финансовые услуги

3.2%
11.0%

Энергетика

-

10.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
IDOG
9.4%

Промышленность

MOTI
22.2%
IDOG
11.7%

Здравоохранение

MOTI
15.1%
IDOG
9.3%

Технологии

MOTI
10.5%
IDOG
8.5%

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
IDOG
9.5%

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
IDOG
9.9%

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
IDOG
10.0%

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
IDOG
11.0%

Энергетика

MOTI

-

IDOG
10.7%

Недвижимость

MOTI

-

IDOG

-

Коммунальные услуги

MOTI

-

IDOG
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

MOTI vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.73

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.64

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

5.62

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

19.69

-19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.73

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MOTI и IDOG

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-37.32%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-6.47%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-13.92%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-25.31%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-37.32%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

0.00%

-11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-7.93%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

1.84%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и IDOG

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.21% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.06%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.12%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.31%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.61%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.45%

+0.63%

Сравнение комиссий MOTI и IDOG

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и IDOG

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IDOG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and IDOG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (4.21%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.00% vs 6.17% for MOTI. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.00% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.39% for IDOG.

MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: VanEck and SS&C. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор