PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTI с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

MOTI и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOTI и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-5.83%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 6.31% против 11.86% соответственно.

MOTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-4.97%
1 год
7.00%
3 года*
6.17%
5 лет*
2.87%
10 лет*
6.31%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с VIG
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий MOTI и IDMO

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

MOTI vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.66

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.28

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.66

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

10.75

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.66

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между MOTI и IDMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и IDMO

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.42%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и IDMO

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MOTIIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-39.38%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.31%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-27.07%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-31.34%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-6.22%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-9.85%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.05%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и IDMO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOTIIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

9.12%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.67%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.21%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.67%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.90%

+0.22%