PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOTI returned 6.54%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции MOTI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.54% против 12.31% соответственно.

MOTI

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-7.11%
1 год
0.99%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.64%
10 лет*
6.54%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-7.33%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between MOTI and IAU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.17

The correlation between MOTI and IAU shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTI и IAU

Секторы
MOTI
IAU

Промышленность

23.0%

-

Потребительский защитный сектор

21.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

12.3%

-

Технологии

10.6%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTI
23.0%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

MOTI
21.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

MOTI
13.4%
IAU

-

Здравоохранение

MOTI
12.3%
IAU

-

Технологии

MOTI
10.6%
IAU

-

Сырьевые материалы

MOTI
8.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

MOTI
7.4%
IAU

-

Финансовые услуги

MOTI
3.1%
IAU

-

Энергетика

MOTI

-

IAU

-

Недвижимость

MOTI

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

MOTI

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

MOTI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTIIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.89

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.25

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.99

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

2.83

-2.67

MOTI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTI и IAU

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-45.14%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-24.40%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-24.40%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-24.40%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-24.40%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-22.03%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-15.97%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.47%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и IAU

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 3.50%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

7.70%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

23.94%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

27.17%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.16%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.02%

+2.02%

Сравнение комиссий MOTI и IAU

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и IAU

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.48%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and IAU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to MOTI (3.50%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 6.54% for MOTI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for IAU.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор