Сравнение MOTI с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
MOTI и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 4.56% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и HODL
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
MOTI vs. HODL — Ранг доходности на риск
MOTI
HODL
Сравнение MOTI c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.44 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.37 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.35 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.75 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.44 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и HODL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и HODL
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и HODL
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -49.25% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -49.25% | +33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -45.67% | +34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -14.14% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 23.20% | -19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 12.99% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 36.72% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 45.07% | -28.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 50.90% | -33.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 50.90% | -32.78% |