Сравнение MOTI с HODL
MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MOTI returned 3.94% vs -46.21% for HODL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
MOTI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- -9.80%
- С начала года
- -5.18%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 6.43%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOTI и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.18% | 25.01% | 4.49% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between MOTI and HODL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTI vs. HODL — Ранг доходности на риск
MOTI
HODL
Сравнение MOTI c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOTI | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.87 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.40 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOTI и HODL
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -53.20% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -53.20% | +37.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -48.83% | +38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -17.64% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 33.04% | -25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 4.61%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.76% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 34.75% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 44.22% | -29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 49.59% | -32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 49.59% | -31.84% |
Сравнение комиссий MOTI и HODL
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и HODL
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.40% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
MOTI and HODL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to MOTI (4.61%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, MOTI leads with 3.94% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOTI has performed better with a 3.94% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.
MOTI has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for HODL.
MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HODL is Cryptocurrency. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.25% for HODL.
MOTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTI и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор