Сравнение MOTI с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
MOTI и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -12.33% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и FID
MOTI берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
MOTI vs. FID — Ранг доходности на риск
MOTI
FID
Сравнение MOTI c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.15 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.84 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.10 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 11.56 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.15 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и FID составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и FID
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и FID
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -39.79% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -8.93% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -29.13% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -6.39% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.60% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.39% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и FID
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.73% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 7.38% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 12.61% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.03% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.10% | -0.98% |