PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTI с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

MOTI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOTI и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-5.83%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOTI имеют среднегодовую доходность 6.31%, а акции EFAV немного впереди с 6.52%.

MOTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-4.97%
1 год
7.00%
3 года*
6.17%
5 лет*
2.87%
10 лет*
6.31%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с VIG
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий MOTI и EFAV

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

MOTI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.78

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.38

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

3.06

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

11.18

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.78

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между MOTI и EFAV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и EFAV

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.42%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и EFAV

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

MOTIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-27.56%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-7.14%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-27.46%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-27.56%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-3.12%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-4.78%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.95%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и EFAV

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOTIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.83%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.57%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.22%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

11.74%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

13.21%

+4.91%